Skip Navigation LinksUBS-Инвест > Фьючерсные контракты
Бизнес-модуль: Фьючерсные контракты
 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
 

Бизнес-модуль "Фьючерсные контракты" предназначен для автоматизации учета торговых операций с фьючерсами. Бизнес позволяет полностью автоматизировать работу бэк-офиса казначейства по регистрации сделок на любых торговых площадках, а также через брокеров.
 

ПОЛНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
 

В бизнесе реализован полный цикл обработки информации - от взаимодействия с внешними системами фронт-офисов до полного отражения операций в бухгалтерском учете, оперативной аналитической отчетности и отчетности государственных органов, регламентированной инструкциями ЦБ РФ и ФСФР.
 

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ВНЕШНИХ СИСТЕМ
 

Блок взаимодействия с внешними системами обеспечивает импорт сделок и вариационной маржи с ММВБ и РТС. Кроме того, поддержка форматов взаимодействия с системой учета торговых операций, ведения позиций и управления рисками Кондор+ позволяет импортировать аналогичные данные из этой системы с последующей сверкой с биржевыми данными.
 

 
 

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ
 

Внутренние регистры модуля обеспечивают:  
  • ведение спецификаций фьючерсов и серий инструментов, учет поставочных и расчетных фьючерсов
  • ведение справочников торговых площадок, контрагентов, договоров с клиентами, сделок, поручений/распоряжений на сделки
  • учет вариационной маржи и гарантийного обеспечения
  • расчет открытых позиций методом FIFO
  • ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и срочным контрактам
  • учет комиссий биржи, брокера и банка

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
 

Для отражения операций по фьючерсным контрактам в бухгалтерском учете реализован гибкий инструмент базовых операций. С его помощью настраиваются состав и свойства формируемых бухгалтерских документов.
 
Для передачи документов из бэк-офиса в бухгалтерию используется механизм группировки документов в распоряжения. Блок формирования документов поддерживает автоматическое формирование учетных документов по сделкам текущего дня и по открытой позиции:
 
  • подготовка документов по итогам операций на ОРЦБ
  • документы по операциям покупки, продажи
  • подготовка документов по вариационной марже по собственным и клиентским позициям
  • подготовка документов движения средств по разделу "Г": постановка, переоценка, движение
  • удержание комиссии торговой системы и брокера (для клиентских сделок)
  • документы по гарантийному обеспечению по каждому клиенту
Поддерживается автоматическое открытие счетов внутреннего учета.
 

ОТЧЕТНОСТЬ
 

Формирование обязательной отчетности по данным внутреннего учета выполняется в соответствии с инструкциями ЦБ РФ и нормативами ФСФР.
 
В состав отчетности входят:
 
  • регистры ФСФР внутреннего учета сделок
  • регистры внутреннего учета денежных средств
  • регистры внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам
  • отчеты по вариационной марже и гарантийным обязательствам
  • сделки с производными финансовыми инструментами (форма 1100)